当我被问到"如何衡量我在TRM的投资?"我不知道从哪里开始。
答案是投资组合分析器(FIN-FSCM-TRM-PA)。
找到关于它做什么以及如何解释它的结果的信息有点棘手。关于分析方法的信息不多,新的财务术语也不多。参考了Gopa Kumar和sap note 803510提供的一份文档,内容很少,这使我编写了这一系列文档,我希望这些文档能够描述解决方案。
Portfolio Analyzer(FIN-FSCM-TRM-PA)计算并监控金融资产的回报率(收益率)。
Portfolio Analyzer允许您衡量利润从不同的角度和方法进行投资。这些计算是基于投资组合层次结构中的投资组合结构。您可以使用特征来定义树状结构。例如,好评返现,您可以选择部门、国家、贸易商、部门或产品类型来定义层次结构。通过这种方式,您可以在不同的聚合级别上灵活地组织您的投资组合,并计算每个级别的回报率关键数字。使用报告功能,可以显示在项目组合层次结构中定义的每个节点的结果。您可以向下钻取到存储在单个事务级别的数据。
正式产品文档SAP Help Portfolio Analyzer
有不同的方法来计算回报率。
Dietz改良Dietz(MDietz)货币加权收益率时间加权收益率(TWRR)
每种方法从不同角度分析收益率。它们都考虑了投资的流入和流出,但分析方法不同MDietz分析流入和流出,但考虑它们发生的时间点(日期)MWRR分析年度投资(内部收益率-IRR)TWRR从市场的角度分析投资
每种方法更详细的描述是关于收益率分析和调试
这一系列的文档描述了投资组合分析器的真实场景配置。分为4个文档
基础分析器配置
投资组合分析器配置
投资组合分析器使用
收益率分析和调试
我们从基础分析器开始配置
基础分析器中的配置也适用于市场风险分析器(FIN-FSCM-TRM-MRA)
IMG:金融供应链管理->资金与风险管理->分析工具基础设置->…
1)启用分析特征和结构
…->报表特征->复制样本定制设置->分析特征和结构:启用样本设置
2)定义分析特征
…->报表特征->定义分析特征
特征定义后,激活分析特征
所有字段都可以定义为特征
3)定义分析结构
…->报表特征->定义分析结构
有时需要生成程序环境,特别是当你在公文包分析器上应用了一些正确的功能后
在结构被定义之后,你必须激活它。一次只能激活一个结构。
4)编辑分部级特征
这是分部级报告,将用于组合层次结构
…->报告特征->编辑分部级特征
5)定义特征值
您可以设置特征的允许值(如果需要)
…->报告特征->定义特征值
6)传输特征值
传输结构和特征到其他客户
…->报告特征->传输特征值
7)维护一般派生策略
定义所有事务上填写的值,即:分析活跃指标、币种、国别等
…->交易基础资料财务对象自动集成->维护一般衍生策略
8)定义场外、有价证券、外汇的衍生特征
…->交易基础资料财务对象自动集成
…。->货币市场
…。->启用/停用财务对象集成
…。->定义衍生策略
…。->外汇
…。->启用/停用财务对象集成
…。->定义衍生策略
…。->场外衍生品
…。->启用/停用财务对象集成
…。->定义衍生策略
…。->证券及上市衍生品
…。->启用/停用财务对象集成
…。->定义证券账户类位衍生策略
…。->定义安全的派生策略
…。->启用/停用证券的FO集成
…。->明细账位置和子位置
…。->启用/停用财务对象集成
…。->定义明细账头寸和子头寸的衍生策略
启用/停用财务对象集成
所有这些衍生都有BADIs选项,可以改进规则的逻辑
衍生类型增强
在证券中,您必须考虑交易和证券的衍生策略本身,FTR\u创建&FWSO/FWZE。包含派生信息的字段不相同,因此您可能需要BADIs的帮助。
有关派生的详细信息,请参阅TRM派生索引
9)为特性定义异常处理
有些字段在创建时不能存档(如事务编号)。它们可以稍后用派生词
…。->业务基础资料中财务对象的自动集成->定义特征异常处理
10)定义计价规则
配置计价规则,可以逻辑推导,云服务器如何,也可以手工设置。可按产品类型、交易类型等进行分配
…。->评估->定义评估规则
11)定义和设置评估类型
…。->估值->定义和设置估值类型
trx:CFMEVAL
您可以配置所有交易/证券的一般规则或pero估值规则。
每个估值规则都有自己的曲线类型,如果是Portfolio Analyzer,我们将使用收益率曲线类型。我们将在下一步进行利息分析
IMG:财务供应链管理->资金和风险管理->基本功能->市场数据管理->手工市场数据录入->利息
评估控制定义评估参数
二级价格类型:证券类型价格(trx:17秋冬)
最长价格年限:17秋冬录入价格的最长天数
包含期初现金流:包含分析期初的天数
计提内部计算:Include Hor:将水平日计入应计利息